「少数の法則」とは?投資で失敗しないための心がけ

「少数の法則」とは、試行回数が少ないにも関わらず「大数の法則」が当てはまると錯誤することです。

例えばカジノのルーレットでは、赤と黒、どちらに入るかは1/2であり3回赤色が続けば「そろそろ黒色に入るはず」と思ってしまうものです。

回数を数千回、何万回と重ねれば結果は1/2に限りなく近くなりますが、数十回程度の試行であれば結果が大きく偏る可能性があります。

このように少ない試行回数に大数の法則を当てはめてしまうことを「少数の法則」と呼びます。

今回は投資において、少数の法則がどのような悪影響を及ぼすことになるものか記事にしました。

投資に悪影響な「少数の法則」

「大数の法則」が当てはまると錯誤する「少数の法則」ですが、投資家たちにとって一体どのような悪影響を及ぼすのでしょうか?

投資をしていくうえで、必ず人それぞれ「手法」を持っていると思います。

その手法は今日から実践するものもあれば、昨日から実践し始めたもの、または長らく運用してるものであり、過去には別の手法を用いてた人も当然いるかと思います。

この「手法」を構築するまでに「少数の法則」が悪影響を及ぼします。

相場は何年もの歴史があり、また今後も歴史が積み上げられていくものであり、その時々によって通用する手法もあれば、一方通用しない手法もあります。

つまり、昨日今日通用しない、または反面通用するからといってそれが全てではないということです。

昨日、今日の結果に左右されない

投資初心者によくありがちな例として、手法を次から次へと変える場合があります。

「1日、2日試した結果、大損したからこの手法は通用しない」

私自身も投資を始めたての頃は勝てる手法を探そうと必死になっていたのもあり、このように何度も同じことを繰り返し手法を変えてきました。

そして運用し利益をだせた際には数回の実績を「大数の法則」に当てはめてしまい、通用するものと錯誤し何度も失敗してきました。

手法が通用する、しないは数カ月あるいは数年経って初めて結果としてわかるものになります。


しかし、そうなると数カ月数年は手法が通用するかしないかわからない話にもなり、手法を構築するまでにかなりの時間を要してしまうものになります。

では、どうすればいいのか?

結論を言ってしまうと、矛盾するかもしれませんが「勝てる手法」はそもそも存在しません。

勝てる手法は存在しない

「手法」の構築に「少数の法則」が悪影響を及ぼすという話ですが、まず根本的に手法そのものを否定してしまうことになりますが「勝てる手法」は存在しません。

正確には、手法が通用する、しないというのは誰にもわからないということです。

今まで通用していた手法も明日突然通用しなくなるかもしれませんし、反面通用しなかった手法が明日突然通用するようになる可能性もあります。

「少数の法則」から学べることとしては、数回の結果に囚われないということです。

数日通用したからといって、その手法は「勝てる手法」ではありません。

反面、通用しないからといって、「勝てない手法」でもありません。

少数の法則に囚われず、手法には疑いを持つことが大切

「数日試したけど、この手法は相場に通用しないみたいだ」

「ここ数日でかなり利益をだせた!この手法は相場に通用する」

上2つの例は少数の法則から成る典型的なパターンです。

前者は今後の得られるはずであった利益を捨てている可能性がありますし、後者は思い込みによって手法を使い続け、得られた利益以上に損を被ってしまう可能性があります。

上記パターンですと、後者のほうが危険性がありますね。

トレードをしていく中で、少数の法則に囚われず、使用している手法には常に疑いを持ち、決めつけしないことが大切です。

昨日、今日の結果に囚われずにトレードをしていくことが重要ですね。

まとめ

  • 「少数の法則」に囚われずに、トレードをする必要がある
  • 大前提として、「必勝法」は存在しない

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